关键词：强平条件、保险基金、破产价格
【公告修订】
修订时间：2020/06/06 (UTC+8 )
修订内容：内测调整性修订
1. 强平条件
保证金率 <= 维持保证金率 + taker手续费率
维持保证金率为0.5%，暂未支持阶梯
发生强制平仓的时候，被强平的仓位是用破产价格平仓的，也就是说您将损失所有的起始保证金。如果最后被强平的价格是优于破产价格，那多余的保证金将会汇入到保险基金里。相反，如果最后被强平的价格比破产价格更差，那保险基金就可以用来填补差价。
【06/03更新举例】将举例价格调整为7000USDT/BTC，便于用户理解。
假设用户选择全仓模式：
可用余额为30，无其他仓位与委托，当前BTC价格为7000USDT/BTC，10倍杠杆，开多0.1BTC，维持保证金率=0.50%，平仓手续费率=0.045%，起始保证金=数量*BTC价格/杠杆倍数=0.1*7000/10 =70 USDT
此时，当BTC最新标记价格下跌至6032 USDT/BTC，未实现盈亏=数量*最新标记价格 - 数量*开仓均价=0.1*6032-0.1*7000= -96.8USDT
此时，持仓期间为未产生资金费用，保证金率= (可用余额 + 固定保证金 + 未实现盈亏) / 仓位价值 =（30 + 70 - 96.8）/（0.1*6032）= 3.2/603.2 =0.531% < 维持保证金率+平仓手续费率=0.545%，此时，仓位触发强制平仓。
假设用户选择逐仓模式：
当前BTC价格为7000USDT/BTC，10倍杠杆，开多0.1BTC，维持保证金率=0.50%，平仓手续费率=0.045%，起始保证金=数量*BTC价格/杠杆倍数=0.1*7000/10 =70 USDT
此时，当BTC最新标记价格下跌至6333 USDT/BTC，未实现盈亏=数量*最新标记价格 - 数量*开仓均价=0.1*6333-0.1*7000= -66.7USDT
此时，持仓期间为未调整保证金、未产生资金费用，保证金率 = (固定保证金 + 未实现盈亏）/ 仓位价值 =（70-66.7）／（0.1*6333）=3.3／633.3 =0.521% < 维持保证金率+平仓手续费率=0.545%，此时，仓位触发强制平仓。
2. 保险基金
保险基金（风险保障基金）旨在弥补由于交易者账户资产低于0时而导致的损失，非破产的强平用户支付的额外费用将被注入风险保障基金。风险保障基金的主要目的是减少对手方平仓的发生。
保险基金规则：
如果强制平仓无法在更优于破产价格的价位被平仓，保险基金将用于弥补该穿仓损失，而不触发自动减仓。
发生强制平仓时，若该仓位无法在更优于破产价格的价位被平仓，且保险基金的余额不足以承担该穿仓损失，自动减仓系统将会对持有反方向仓位的交易者进行减仓。
3. 预估强平价
预估强平价格是指触发强制平仓时的标记价格，即保证金率 <= 维持保证金率 + taker手续费率。实际强制平仓价格以触发强平时的最新标记价格为准。
4. 破产价格
当最新标记价格到达强制平仓价格时，将会触发强制平仓，届时仓位将会以破产价格（即用户账户权益归零时的价格）被系统接管。由于强制平仓接管过程不经撮合系统，因此破产价格将不会在K线上显示，同时破产价格不等于实际强制平仓价格。